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2020年09W4選擇權買進當沖交易計畫Part2
表一

2020年09W4選擇權買進當沖交易計畫Part2 另開


表一顯示台指波動率指數(Vix)2020年9月21日到9月22日,連續2個交易日上升,波動率指數上升,交易人預期台股指數的後續波動將加大,並看

2020年09W4選擇權買進當沖交易計畫Part2
表一

2020年09W4選擇權買進當沖交易計畫Part2 另開


表一顯示台指波動率指數(Vix)2020年9月21日到9月22日,連續2個交易日上升,波動率指數上升,交易人預期台股指數的後續波動將加大,並看淡短期的行情。
12300Putl,12500Put~12800Put的隱含波動率(IV)也連續2個交易日上升,交易人預期指數下跌而買進上述履約價的賣權,使得履約價的隱含波動率上升。
根據【利用波動率指數(Vix)以及隱含波動率(IV)交易單一的選擇權】的操作說明
表二:

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根據表二
Vix上升,Put-Iv上升,單一的選擇權當沖策略要買進Put。
再根據隱含波動率與20天歷史波動率的變化來研判買進Put的可行性
表三

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根據表三,買進賣權的2個條件是Put-IV>HV,且Put-IV在上升狀態。
表一顯示
12300Put,12500Put~12800Put 的隱含波動率(IV)連續2個交易日上升,且大於20天歷史波動率(HV)。符合建立單一買進履約價的條件。
09W4小台指期貨9月22日收盤價12623,考量履約價的流動性,計畫在小台指9月23日開盤之後,買進09W4合約價平履約價12650Put或價外一檔12600Put。
獲利大於50%以上就停利出場;若權利金損失大於50%左右時,也執行停損。
若台指期貨9月23日開低,低於12550,則不殺低,不交易。
若台指期貨9月23日開高,高於12700,則不追高,也不交易。
交易過程:


免責聲明:本文是作者個人的交易筆記,僅供參考,並不構成要約、招攬或邀請、誘使以及任何種類或形式之建議與推薦,讀者應有個人的獨立思考能力,自行作出交易判斷,如遭受交易上的損失,概與作者無涉。




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小蹤
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  回覆時間 2020/09/22 18:49:36


感謝分享!




pinkpig
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  回覆時間 2020/09/23 09:31:41


J大這篇文佛心來的,居然免費,是在彌補上一次的策略該獲利,未獲利而變成小虧損地失誤嗎
這次依照計畫交易,已經獲利出場了




james4468
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  回覆時間 2020/09/23 14:28:24


交易過程:
上午8點45分,小台指開盤價12678, 依照計畫買進12650Put,支付權利金26點,獲利大於50%以上就停利出場,預設獲利價39點;若權利金損失大於50%左右時,也執行停損。
9點14分,09W4—12650Put的權利金最高45委託獲利價39穿價成交,獲利13點。




james4468
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  回覆時間 2020/09/23 14:31:14


以下引用由 pinkpig 在 2020/09/23 09:31:41 所發表的內容:
J大這篇文佛心來的,居然免費,是在彌補上一次的策略該獲利,未獲利而變成小虧損地失誤嗎
這次依照計畫交易,已經獲利出場了<img align="absmiddle" src="//images.wearn.com/bb .....

上一篇策略有獲利但未達50%所以只能依照計畫在尾盤出場,結果小贏變小虧,單一買方的宿命,單一。買方的宿命這次公開不收費,是要向讀者證明這個策略的失誤率極低,是可以信賴的策略。




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