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1000隻EA指數實驗 20200918 第六天羅威麟

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本篇最後由 羅威麟 於 2020/09/18 13:37:37 編輯

9:00以前,自由支配/交易準備時間,一般會分為兩部分準備。一部分是邊聽晨會廣播邊讀新聞和研究報告,處理最新的信息,為接下來的一天做盡量充分的預判準備;另一部分是交易準備,檢查確認持倉數據正確,確保風險監測系統、定價系統(包括自製的excel表)數據沒有問題,確保交易系統運行正常,如果有當天需要下的單提前計算好買賣數量和限價提前輸入系統,如果涉及到賣空要提前借股票,這個過程有點像飛行員起飛前檢查設備。另外,如果前一天晚上做了隔夜交易還要做一下簿記,手動錄入交易明細。

  9:00以後一直到中午,亞太地區各大股市會輪流開市,業務分工原因我的重點在中國市場,9:30到10點之間對我來說是尤其需要高度集中註意力的時間。由於隨時可能有機構客戶要求任意一個股票的報價,而交易員需要在幾秒內給出報價,這就要求對機構經常交易的大部分大盤股和一部分中盤股保持經常性的關注,除了當天盤口情況以外還需要知道相關行業和主要公司的重大事件,比如業績的公佈時間、核心經營數據公佈時間、近期行業趨勢和公司動向等等。對於一些海外ETF以及ADR產品還需要維護好定價表,以便客戶在要求報價時能夠迅速給出報價而不報錯。

  報價和成交往往就是幾秒鐘的時間,大部分是和salestrader口頭達成的,個別對沖基金客戶還喜歡在收盤前一兩分鐘打電話來直接和我們進行交易。成交後如果是港股或其他可以直接出掉的產品,就直接在市場上交易爭取當日出清。如果不是,比如說FXI這樣在美國交易但是標的物是一籃子港股的產品,就需要迅速計算相應的股指期貨手數,做相應的對沖。

  由於我們組除了做市提供流動性以外也做自營性質的套利性策略,所以開盤後也需要同時監測套利機會的出現,比如股指期貨的升貼水,以及ETF的折價和溢價等等。這部分工作主要是盤前確保數據的正確,盤中時不時掃幾眼並不佔用過多精力。

  此外,不定期也會有規模特別大的做市性質的籃子交易,這方面主要工作是在對交易時間點的規劃和自動下單算法的使用上,這裡就不展開說了。

(待續..)

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總上線隻數 : 14

單獨一EA是很難長期盈利的,要形成一個系統工具的組合,自己熟悉這個系統工具的開倉條件和風險在哪裡才能立於不敗之地。最重要的是EA能24小時值守,我們自己則可以用更多的時間去做更有價值的事情。

今日損益 : 0(因應Quadruple witching day,下周重啟)

EA啟動後沒有訊號,(可能寫太複雜)完成全部檢視。相對而言,建立交易系統其實是件簡單的事情,而交易理念在建構投資組合時確立,因涉及到對自身情況的客觀評估,這個做起來會復雜些。按照交易理念來建立系統,則完全是照著菜譜做菜了。味道好壞放在一邊,只要菜譜沒問題,好歹做出來都是可以吃的。靈光一現的“聖杯”可能讓你一時開竅,但是造就不出一個穩定高效的系統組合。實用的交易系統,必然是經過長期實盤的演練,不斷修改完善而成的。其間需要足夠的耐心和精細,忍受太多的枯燥和寂寞,不管你願不願意,這個過程必須要有。平時多流汗戰時少流血,操作系統投資組合構建的穩定,那麼在實際運作中,可以節省更大量的精力時間和金錢。

點線面可以從時間空間和價格空間兩方面對交易進行規劃。美股季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五之衍生性金融商品到期結算日,預期中商品價格會有較大的波動。 當日最後交易小時稱為四巫小時(Quadruple witching hour),為紐約時間下午三時至四時。例如,在2014年的四倍巫婆日,標準普爾500指數的平均交易量為52億美元,而2014年3月20日至2015年3月19日的日均交易量為33.7億美元。

展望預計會出現四個方面的波動:
Continued protesting and unrest related to George Floyd and other incidences

The uptick in COVID-19 cases in the US, China and elsewhere, but also positive developments such as the Oxford steroid study

Congressional testimony from Jerome Powell, and the start of the Federal Reserve’s corporate bond buying program

Large upside and downside surprises in economic data; retail sales, housing data, etc.

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