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留倉交易以MOC為佳自營家

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原創

現貨收盤後且在期指收盤前按自訂策略委託(某種型態的 Market On Close;MOC)下單的方式, 對大多數期權留倉交易者應是相對好的方式, 更是種健康的生活方式, 不用再費心去管沒現貨支持的夜盤波動了, 除非摩台發生(像2009年4月)超過10%以上的漲跌, 才有必要啟動夜盤調整

選擇MOC可以同時達到2種效果 ---

1. 降低交易頻率: 有一說虧損大多歸因於過度交易, 開市日最多交易一次是種很好的降低法

2. 持續做對的事: [持續] 二字也涉及到頻率, 配合期交所的逐日結算制度(mark to market), 用 [日] 來劃分頻率很合適! 在現貨收盤後且在期指收盤前的15分鐘來下單, 那時各方多空勢力已先行在現貨市場裡做了當天的總結, 然後衍生性商品再依據他們的戰果做交易決策(合乎先後的邏輯), 因為15分鐘內的行情通常跑不遠了, 很能提高我們持續(每交易日)做對決策的機率; 不少基金法人選擇最後一盤MOC來調整持股也是基於類似原因, 只是頻率(每季?)的考量不同罷了

重理論且見於實單 --- 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫風格為匿名且無償(缺錢會自行面向市場)

maddog

  回覆時間 2020/09/11 15:06:27


感謝您的分享


深層夢想

  回覆時間 2020/09/15 08:44:06


上次貿易戰, 曾經多次讓指標失效, 曾經年初以為休戰了, 結果現在又打貿易戰, 估計指標可能又失效了, 感謝樓主分享~


自營家

  回覆時間 2020/09/15 14:10:02


以下引用由 深層夢想 在 2020/09/15 08:44:06 所發表的內容:
上次貿易戰, 曾經多次讓指標失效, 曾經年初以為休戰了, 結果現在又打貿易戰, 估計指標可能又失效了, 感謝樓主分享~

可以請教您所說上次貿易戰失效的指標, 主要是用什麼邏輯在運作的?

重理論且見於實單 --- 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫風格為匿名且無償(缺錢會自行面向市場)

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