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本篇文章沒有什麼高深的技巧,也不是你想像中的聖杯,僅以一個當沖交易者的角度來描述一個基本交易策略該有的東西,太細節的東西我不會提,有問題就留言討論,應該也有很多高手會願意出來回覆!也非常歡迎長線交易者分享一些長線的交易策略!:)

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以順勢交易為例,一個基本的交易策略所需的要素有:
1. 方向,即判斷做多還做空。
2. 何時進場。
3. 部位。
4. 何時出場,包括停損、停利。

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話不多說,首先如何判定方向?

你需要先找一個東西當作基準,例如開盤價或是你所認為的支撐、壓力、前高、前低。
當價格在基準線之上只做多,基準線之下只做空,非常的簡單。

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方向有了,那接下來就是何時進場?

積極一點的交易者可以在行情一突破基準線的時候就進場;保守一點的交易者可以給定一個"脫離範圍",當行情突破基準線並且超過你所設定的脫離範圍後,才判定方向成立。這時候要選擇直接進場或是等待拉回進場就因人而異。

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決定進場方式後,接下來就是要下多少部位?

身為一個當沖交易者,想辦法活著比什麼都重要,所以你必須要有日風控的概念。
絕對不能讓自己在一天之內就損失大量的資金!
許多當沖交易者之所以這麼快就陣亡不外乎就是沒有日風控的概念。
在碰到不適合自己的盤面時沒有及時收手,反而一頭熱的跟行情硬拚,等到收盤後才發現自己一直在震盪區間不斷的追高殺低然後一直被停損,這時候累積起來的虧損甚至比不停損直到收盤前才出場還要來得多。(但不停損是不對的,你要做的應該是停損然後下班!)

回到要下多少部位的話題。
基本上不管錢多錢少,我都會建議用資金的百分比來做停損(下注),只是錢多的人可以保有更多的彈性。
假設日風控設定為1%,那麼只有10萬塊的人,一天最多只能虧1千元,換算成小台的話就是20點,代表一天只有20點的風控(注碼)可以拿來輸贏。(Q: 為什麼是小台? A: 因為玩大台的話你只有5點可以拿來輸,容錯率非常低!)
如果是拿100萬來玩的人,有1萬塊可以拿來下注,換算成小台是200點,換算成大台也有50點的空間。
光是這10倍的資金差額,對於可運用的策略就會造成非常大的差異!
所以小資金在操作上的難易度以及容錯率,都是劣於大資金的。
這也是為什麼小資金的操作者會這麼汲汲營營尋求交易聖(靠)杯的原因!
因為錢少,所以容錯率低;因為容錯率低,所以要準、勝率要高!
雖然技術分析有一定的參考價值,但對於一筆成功的交易而言,佔比實在沒這麼高。
許多人都在錯誤的點上用力,所以才會這麼痛苦,一直無法突破。

似乎又扯遠了,繼續回到部位的話題上。
剛剛的1%只是舉例,到底一天要給多少百分比的風控還是因人而異!
我可以給的建議是,觀察自己在賺錢的時候平均一天的獲利是多少,知道數字後,那麼你的日風控絕對不能高於這個金額。(如果不知道為什麼要給這個建議的話,再留言吧!但你可以先想想為什麼。)
既然知道"扣打"有多少了,那麼你可以再根據自己的交易系統決定要如何分配這些部位。
例如有的人像狙擊手一樣,不出手則已,一出手就要獲利,那麼他可能會在一天只有那麼一兩次的出手機會時,直接把風控打滿,要嘛就1%給你,要嘛至少給我3%以上的利潤。
有的人像游擊部隊一樣,東打一下、西打一下,如果不幸今天每次打游擊都是失敗的,那麼1%就送給市場。
但如果沒輸而且還能收集到一些額外戰果的話,那麼就可以拿這些戰果再去打一些游擊,甚至改當狙擊手來換取更多的利潤。
上述兩種類型算是扯到交易風格的部分了,每個人可以依據自己的個性採用適合自己的交易風格,沒有絕對的好壞之分。:)

Q: 那加碼呢?
A: 加碼的部分算是進階的議題了,有興趣的再留言討論吧!

---

最後是何時出場的問題。

先講停損,最基本也最簡單的出場方式就是一進場就把停損點用觸價單掛好,當停損單被點到時,自然就出場了,沒太多爭議。(快市或網路不好造成的滑價不在討論範圍內,至於不知道停損點要怎麼設可以再留言討論。)
又或是採取移動停損的方式將停損的幅度逐漸縮小。
但上述這些停損出場的方式屬於被動出場,有些人會依據自己的交易邏輯或是交易經驗採取所謂的時間出場或是空間出場。
時間出場顧名思義就是在進場後一定的時間之內損益還沒脫離成本又或是還在成本到停損點之間晃動時直接出場。
空間出場其實跟時間出場有點類似,交易者主要依靠的是本身的交易經驗並同時驗證自己的交易邏輯。說簡單點就是,我進場後最慢下一根就要噴了,但是沒噴,那我就出場。因為沒有達到預期要的振幅空間,所以出場。
要採用哪一種停損方式沒有絕對的好壞,這都取決於你整體的交易系統是如何設計而定。

再來是停利的部分。
停利的部分真的是最難也是最關鍵的一部份,停得早了會覺得賺賠比太低,停得晚了有時候又得看著到手的浮盈就這麼飛了。
目前最常見的停利方式應該還是屬於被動停利,也就是移動停利。(根據行情的發展,邊做邊移動,直到被點到出場。)
但其實移動停利比較適合日內波的交易者,對於極短線或是短線的交易者而言,最好還是採用一些技術性的停利方式來主動收取獲利。
不過這些東西,都還是要根據你下的部位來做搭配、調節,久了你自己就會知道怎麼停利對你的交易系統而言是比較好的。

---

雖說是淺談,但我似乎打得有點多了,小孩子又再叫了,先這樣,有問題再留言討論吧!




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waterworld91019
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  回覆時間 2020/07/26 22:38:52


版大果然是行家
不過給你都說出來 這樣做當沖的要混啥XD




waterworld91019
 聲望:1.6萬
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  回覆時間 2020/07/26 22:42:24


我來補充一點

其實技術分析 只是制定版大所說 基準線的制定方式 其他還有很多方式

甚至執銅板也行 甚至光用肉眼看也行 因為重點都是在進場後的交易策略

很多人卻沒注意到這些事情

版大真是佛心來者了




PAQE123
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  回覆時間 2020/07/26 22:43:59


感謝分享!




往事隨風
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  回覆時間 2020/07/26 23:54:46


以下引用由 waterworld91019 在 2020/07/26 22:38:52 所發表的內容:
版大果然是行家
不過給你都說出來 這樣做當沖的要混啥XD

你信不信就算我都說出來,真的會去思考並付諸實踐的少之又少 :)

其實我也只是拋磚引玉罷了,看能不能有更多人願意跳出來討論。
我來這邊其實就只是想跟人喇D賽、交換想法、順便把一些自己的交易想法記錄下來。
或許過陣子無聊了,我就會消失了




阿里88
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  回覆時間 2020/07/27 03:25:05


以下引用由 往事隨風 在 2020/07/26 21:25:13 所發表的內容:
Q: 那加碼呢?
A: 加碼的部分算是進階的議題了,有興趣的再留言討論吧!

想請教往事隨風大加碼的問題
加碼的概念與風控應如何制定
這個是個人最難拿捏與困擾的地方
一直找不到著力點在那裡
感謝!


可為心之師、不可以心為師
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sagemao
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  回覆時間 2020/07/27 03:54:31


Sage Mao



往事隨風
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  回覆時間 2020/07/27 13:14:04


本篇最後由 往事隨風 於 2020/07/27 13:15:57 編輯

以下引用由 阿里88 在 2020/07/27 03:25:05 所發表的內容:
想請教往事隨風大加碼的問題
加碼的概念與風控應如何制定
這個是個人最難拿捏與困擾的地方
一直找不到著力點在那裡
感謝!

在討論如何加碼之前,我想先問的是,你的交易風格是什麼?
你是日內波段交易者嗎?還是極短線or短線交易者?(一進一出的時間為數秒至數分鐘不等,但一般不會抱單超過10分鐘以上)

另外,加碼跟分批進場可以是兩件事情。
你有想過你要做的是加碼還是分批進場嗎?
後者其實也可以說是加碼,只是交易上的思維有所不同,所以我用分批進場來稱呼。:)

我的定義是
 - 加碼:這是兩筆不同的交易,加碼單的進場跟母單是沒有關係的,你也可以說加碼單是獨立的一筆交易,純粹只是基於母單處在賺錢狀態且進場訊號再次出現所產生的動作。一般是日內波段交易者會採取的行為。
 - 分批進場:這是同一筆交易,只是進場的點位有多個。一般是短線交易者會採取的行為。

---

加碼舉例:
08:45:00 指數10000 不動作
08:50:00 指數9990  不動作
08:55:00 指數10010 買進多單
09:00:00 指數10030 不動作
09:03:00 指數10020 不動作
09:05:00 指數10035 買進多單 (加碼)

分批進場舉例:
08:45:00 指數10000 不動作
08:50:00 指數9990  不動作
08:53:00 指數10001 買進多單
08:53:05 指數9998  買進多單 (分批進場)
08:53:10 指數10002 買進多單 (分批進場)
08:53:15 指數10005 買進多單 (分批進場)




阿里88
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  回覆時間 2020/07/27 15:09:01


往事隨風大午安!
我是作日內波段
純粹只是基於母單處在賺錢狀態且進場訊號再次出現所產生的動作
謝謝您!

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往事隨風
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  回覆時間 2020/07/28 14:16:05


以下引用由 阿里88 在 2020/07/27 15:09:01 所發表的內容:
往事隨風大午安!
我是作日內波段
純粹只是基於母單處在賺錢狀態且進場訊號再次出現所產生的動作
謝謝您!

所以應該有回答到你的問題了?




阿里88
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  回覆時間 2020/07/30 13:01:49


以下引用由 往事隨風 在 2020/07/28 14:16:05 所發表的內容:
所以應該有回答到你的問題了?

懂了!
謝謝往事隨風大的解說
感謝您!

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