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哈嚕~~ 各位鄉民,小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC+BP搭配月選的SC+SP來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
這是我實驗的詳細說明影片:


理論上:
(W4)BC&BP
(W5)BC&BP
(W1)BC&BP
(W2)BC&BP   <   (M)SC&SP
+
----------------------------------------------
也就是說付出的權利金 < 收取的權利金,按照理論上,這樣可以達成無風險的套利。
但這只是理論上,不一定會賺錢,還是要實驗看看才知道。

看各位針對這個玩法,有沒有BUG的地方可以跟我討論,我將才7月15號開始實驗XD。



 
期拳洪七公
 聲望:107
 個人著作

  回覆時間 2020/07/03 22:19:03


這是賣時間價差,10年前有人玩過1.2年,賺了10幾萬吧,後來被期貨商查到,然後就修改保證金計價方式。那時候這種時間價差單保證金變成非常低,幾乎不用什麼本金,一組幾百幾千元吧!


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