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什麼是MSCI?
MSCI是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)的縮寫一般所稱的 大摩。

(小摩是指 摩根大通 JP Morgan,為純商業銀行),

主要業務為證券和投資管理,範圍包山包海,
(包含股票、債券、外匯、基金、期貨、投資銀行、證券包銷、企業金融咨詢、機構性企業營銷、房地產、私人財富管理、直接投資、機構投資管理等)。

MSCI指數有哪些?
MSCI制定的指數遍及世界各個市場,
主要以國家 (ex:日本指數、韓國指數)、地區 (ex:歐元區指數、北美洲指數)、產業 (ex:能源指數、航運指數)作為區分。

與台灣有關的國家指數:MSCI台灣指數,由100間台灣企業作為成分股構成,反映台股的企業成長與市場氣氛。

 

台灣MSCI成分股有哪些?
以下列出20檔權重最高的MSCI成分股,其實前幾名的變動幅度通常不大。

代號 名稱 市值(百萬) 權重(%)
2330 台積電 5626900 29.75
2317 鴻海 2001500 10.02
3008 大立光 797500 3.3
2454 聯發科 431100 2.27
2412 中華電 810700 2.2
1301 台塑 609800 2.2
2882 國泰金 604900 2.19
1303 南亞 598800 1.99
2891 中信金 373400 1.89
2881 富邦金 485600 1.76
2002 中鋼 395700 1.75
2308 台達電 418200 1.75
1216 統一 366500 1.72
1326 台化 560300 1.55
2886 兆豐金 323700 1.44
2474 可成 278900 1.35
2311 日月光 307600 1.35
2303 聯電 205800 1.07
2382 廣達 261900 1.02
2892 第一金 240700 1


什麼是MSCI季度調整?
MSCI成分股於每年2月底、5月底 、8月底、11月底這些時間會調整
也就是在台灣新聞常會聽到的「MSCI季度調整」

通常會提造20天公告調整的內容
調整則在當天收盤後生效,指數會變成調整後的數值。


例如8月底的調整,
大約會在8月10日左右公布調整內容,
並且在9/1日正式生效,而在前一天8/31收盤前通常股價會有很大的成交量。

每當MSCI成分股有股票被列入或剔除,價格在實際調整當天很容易因此有劇烈波動。

MSCI指數能交易嗎?

就像加權指數可以用台指期交易買賣一樣,MSCI也可以透過期貨去買賣。

指數的標的是 期貨 (MSCI台灣指數期貨,又稱摩台期)和選擇權 (MSCI台灣指數選擇權),

在新加坡期貨交易所有交易,它們的未平倉部位也常被外資作為市場多空依據的參考。

MSCI每年會調整國家分類

台灣是被歸類在「新興市場(emerging market)」,而不是「已開發」國家,這意味著台灣在經濟自由度、政治穩定性等上相對已開發國家風險比較高,資金流入的意願自然比較低,波動通常也相對較大。




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