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今天換個角度來理解期貨交易,一般人容易把期貨理解為,純粹投機工具;大多數人不了解的是,期貨與股票之間的關係和期貨另一個功能”避險”,今天就來為各位屢一屢其中的精隨,這種交易方法,俗稱為:對沖交易

期貨一張契約價值是多少?
以大台而言契約價值:11,000x200=2,200,000,所以你等於持有220萬的現貨。(點數x一個跳動點)
以小台而言契約價值:11,000x50=550,000,所以你等於持有55萬的現貨。(點數x一個跳動點)


如何以此實現套利?
買55萬的現貨,確保投資組合內股票種類夠多,它的走勢就會和加權指數看起來非常相似,相關係數可以達到90以上,此時你可以做空一口小台,你就可以不冒任何風險將股票股利套出來了。


想要賺得更多
假設我們有一種夢幻工藝,可以把握每一次的大跌時才放空,那麼我們既可以吃上漲也可以吃下跌了。


黑科技
我們有一支不錯的交易策略,不是大跌不進場,可以專門精準避險,我們根據以上特點來實測一下

使用:220萬的資金進行交易,這裡使用0050作為現貨範例,可以使用股票質借利率2%,股票質借資金用於避險,多的放入一些短期貨幣工具

淨利:1,704,200(含交易成本,未含股息)

最大虧損:215,500

年化報酬率:29%
最大回檔:9%

(下面那68萬拉回是因為用日線圖回測現貨導致,實際上不會那麼高)
想與我聯繫請點我的頭像

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