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台股逐筆交易今(3/23)日上路,許多散戶及營業員都很擔心自己不瞭解,若下錯單將造成錯帳風險,是不是很冤枉?

其實對於散戶而言,因為下單的次數,買賣的張數不多,單到即撮合與等5秒才成交,不容易有明顯的差異。你只要在開盤前,確定把下單畫面設定在ROD+限價,就是我們先前使用的下單方式。唯一要擔心的是下單前需先再三確認,否則單一下出去就瞬間成交,沒有先前5秒刪改單的空間,容易增加錯帳的風險。

台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開

  新舊制之間從交易所的宣傳資料,看起來很複雜,其實,真正的重點只有三大點,對於散戶而言,把下單畫面設定在ROD+限價之後,就只要記住第一點就好。

第一點:盤中成交速度加快很多
  一、開盤前(8:30-9:00)與收盤前(13:25-13:30)維持集合競價一次撮合。
  二、盤中時間,改變為隨到隨撮合、只要有成交,每1毫秒都會揭露,每分鐘從舊制最多的12次撮合,增加到新制最多60000次。
  以台積電9:00-9.01為例,3/20成交11筆,3/23成交471筆。投資人瞬間成交後,馬上可下反向單,可提升交易的效率,但盤中的注意力就必須更專注。

台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開


台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開

第二點: 新增市價單
  買賣委託改分為限價單與市價單兩種,限價單就是限定價格,跟舊制一樣,買賣報價必須等於你掛買進或賣出的價格,才可能成交,當報價低於買進的價格,你的買單就會全部成交,當報價高於賣出的價格,你的賣單就會全部成交。
  市價單的意思就是不指定價格,由市場價格來決定,撮合順序優先於限價單(滑價風險在價格變動劇烈或者成交量低的個股會大增)。市價單撮合順序優先漲跌停板限價單 優於限價單。

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  以今日2345智邦為例,舊制當股價殺至137跌停鎖住,想賣的人只能以跌停價掛賣出,依時間優先排隊等成交。但新制開始後,此時以市價掛賣出,將優先於跌停價掛賣出排隊的成交。今天了解新制者已經以市價掛賣出成交,以跌停價掛賣出者還在苦苦等候,然後不斷質疑為何我下單時跌停只鎖100張,之後已經又成交200張,為何我的跌停賣單還不成交?

台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開


台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開

第三點: 委託方式增多
  不論是限價單或者市價單,都分為ROD(當日有效)、IOC(立即成交否則取消)、FOK(立即全部成交否則取消)。ROD就是我們現在目前使用的下單方式,IOC是立即成交,剩下未成交的張數取消, FOK是掛單張數上必須全部達到才會成交。

台股「逐筆撮合」實施後的應變之道 另開

  逐筆撮合把台股推向快速交易後,第一個戰場就是速度戰,快速交易的定義,已不是以秒來計算,而是以毫秒、微秒、奈秒來計算。1毫秒等於千分之1秒 = 0.001秒, 1微秒等於百萬分之1秒 = 0.001毫秒, 1奈秒等於10億分之1秒 = 0.001微秒。
  
逐筆撮合把台股推向快速交易後,對當沖客而言是全新考驗,因應成交速度的加快,交易者的判斷及直覺下單也必須跟進加快,才能在快速成交瞬間,積極進場或迅速停損。對當沖主力而言也是全新考驗,未來自動化程式交易如何調整,是其主要課題。
  從今天開始,要看清股市不能只靠我們的眼睛,而是得想像股票在電腦裡的樣子。以台積電為例,幾乎每10毫秒都有交易活動,有時候是成交,而最常出現的是新委買委賣單的增減,從電腦的眼睛看來,當行情加劇時,會有高度集中的現象,但人的眼睛完全看不出來。

  武功心法「唯快不破」若套用在未來台股現貨,不破的又是什麼?逐筆撮合一旦上路,等於是價格變動的瞬間,投資人就必須馬上作出決策,不過,屆時一旦遇到各種消息面因素,市場出現極端貪婪或恐懼情緒時,股價很可能是以人類肉眼看不見的速度在變化,「那已經超過人眼及大腦可以控制的範圍」。

  所以到最後一般交易者,拚的只會是電腦、是設備的速度,對於散戶投資人來說,各券商設備的好壞、網路傳輸的速度夠不夠快,也都會影響股票買賣成交的速度與價格,所以這是一場「設備戰」。
  而對於有交易期貨經驗的交易者來說,逐筆撮合早就是其熟悉的交易方式,尤其股期交易的經驗,對未來現股逐筆撮合交易絕對有一定的助益,因其交易的標的一樣都是股票。股期頂尖交易者靠的是潛意識直覺的反應速度,它也是以人類肉眼看不見的速度在反應,所以古奇認為,現階段已能在股期逐筆撮合交易穩定獲利的交易者,對未來適應股票逐筆撮合交易絕對有一定的助益。

  「逐筆交易」對散戶的影響,短期感覺並不大,但長期下來將居於劣勢,然而對於成交量大,每天都在交易的主力、三大法人及大戶影響就很大。新制度伴隨新的下單、委託功能,不僅能更清楚解讀股價訊息,也增添更多可行的交易策略,有助於投資及交易操作精準度的提升,這可能才是這些股市大咖所在乎的,所以散戶交易者唯有靠潛意識直覺的反應速度,才能在新的交易制度下,長期穩定獲利。


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MOKOMAN
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  回覆時間 2020/03/24 02:21:03


感謝分享,受益良多




sagemao
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  回覆時間 2020/03/24 20:23:53


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聽泉
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  回覆時間 2020/03/29 15:32:27


本篇最後由 聽泉 於 2020/03/29 15:33:15 編輯

台股「逐筆撮合」只有早盤實施嗎⋯?

夜盤仍然有圍毆的情形ㄚ!不管你怎麼掛⋯馬上一群單包圍!這是怎麼一回事ㄚ!?你一取消那群單又馬上消失

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期




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