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james4468:從選擇權的理論價值探討買方的交易技巧   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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從選擇權的理論價值探討買方的交易技巧

從選擇權的理論價值探討買方的交易技巧
【與選擇權有約】的讀者可以免費閱讀,但請留言回饋,謝謝!
2020年1月30日,台股指數迎來自從2003年SARS發生以來的單日最大跌點697點,期貨指數下跌的點數更大,總計下跌741點,選擇權單一買方的交易人在這十幾年難得一見的行情中,各個賺得荷包滿滿,但是對於選擇權買方而言,這種情況並非常態,要如何在選擇權市場持盈保泰,長久生存,才有機會碰到這種大豐收的行情,是選擇權單一買方要學習的課題。
今天來跟大家談談一些理論性的東西。
在股票或期貨交易市場的交易者通常只需要注意行情的走向,只要對於行情走向判斷正確,交易就一定可以獲利,(那些不遵守資金控管而進行過度交易,在行情的發展對自己有利之前,因為行情震盪,而被洗出場的人除外。)
而選擇權買方的交易者雖然對於行情的方向判斷正確,但如果行情發展的速度不夠快,所發生的走勢不足以彌補時間價值耗損的情況下,交易就會產生虧損,因此選擇權的買方除了要具備行情方向的判斷能力之外,也需要有些速度感才有可能在市場獲利。
選擇權的理論價值是指交易者為了取得長期的損益兩平的結果所願意支付的價格,這牽涉到期望值與機率的問題。
首先討論期望值


尚有3張圖,2173字元(含語法)未完

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pinkpig
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  回覆時間 2020/01/31 21:26:27


感謝!受益良多~~
從之前版大的貼文已經證實內文的幾個圖表在選擇權當沖的交易上有很高的勝率。




skyhawk
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  回覆時間 2020/02/01 01:36:03


加密內容,無法引用!

J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

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james4468
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  回覆時間 2020/02/01 08:41:15


以下引用由 skyhawk 在 2020/02/01 01:36:03 所發表的內容:
J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

不好意思,忘記設定了。
送您15閱讀點數。




skyhawk
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  回覆時間 2020/02/01 09:29:42


以下引用由 james4468 在 2020/02/01 08:41:15 所發表的內容:
不好意思,忘記設定了。
送您15閱讀點數。

感謝J大。
交易OP單一買方真的需要有自己的策略。內文的表格是不錯的交易參考依據,雖然偶而會錯失進場的機會但長期以來也已經證明是可行的。
個人認為認為人生如戲的ox好朋友也值得參考。




hschen
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  回覆時間 2020/02/01 09:48:33


J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

此回覆主題作者贈送聚財點數15點




james4468
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  回覆時間 2020/02/01 10:28:16


本篇最後由 james4468 於 2020/02/01 10:31:39 編輯

以下引用由 hschen 在 2020/02/01 09:48:33 所發表的內容:
J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

不好意思,匆忙中忘記設定了,贈送15閱文點數。
謝謝您長久以來的支持!!!




kswedu
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  回覆時間 2020/02/01 10:51:06


J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

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james4468
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  回覆時間 2020/02/01 15:42:00


以下引用由 kswedu 在 2020/02/01 10:51:06 所發表的內容:
J大,我是【與選擇權有約】的讀者,我無法閱文!

奉上15點閱文點數。
謝謝您長久以來的支持!!!




yanggirl
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  回覆時間 2020/02/02 08:36:51


請教J大,內文提到選擇權買方除了要有判斷行情方向的能力之外,對行情發展的速度還要有速度感,請問速度感是否可以從隱含波動率的變化來觀察?
個人認為
隱含波動率升高,代表市場追價意願上升,行情有比較大的波動,而買方獲利的關鍵就是要市場大幅波動才有機會獲利。




svmax0620
沒有設定個性圖像
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  回覆時間 2020/02/02 09:42:29


J大 我是【選擇權有約】的讀者,無法閱文

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