聚財網 wearn.com 首頁
 
 查閱主題:4.過度最佳化策略 短網址
[閱文紀錄]297 次讀取 本主題只有一頁
交易達爾文:4.過度最佳化策略   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

 聲望:10
 個人著作


請  
收通知

  發表時間  發送悄悄話 傳悄悄話  引用 引用回覆  檢舉主題 檢舉 
原創

最佳化可以分為兩個部分:一個是策略最佳化,另一個是參數的最佳化。

(1)策略最佳化:是指在初步架構完成後,交易者為了讓策略對特定走勢的反應更符合預期效果,加入一些新的條件或對於邏輯條件進行修改。

策略的最佳化在程度上不能過度,必須拿捏準確。特別過分針對某些特定走勢,勉強拼湊出一些觸發條件對未來面對行情並沒有實際性的作用。

(2)參數最佳化,目的是算出在哪一個參數數值可以達到最好的績效,主要是利用程式交易系統針對策略中的參數用不同數值去運算。

舉個例子,假如本身我們已經採用了20根K bar 的均線作為策略的架構,那麼為了進一步了解究竟是採用多少的參數,才能夠讓邏輯條件的績效達到最好。然後利用軟體內的最佳化功能,來得知每一個參數或參數組合的績效數值。




在這刊登您的廣告


 
本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]