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3.過度使用類似策略交易達爾文

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如果在同一點位、同一時間過度使用類似策略,就會造成大量的湧入相同的委託。同時價格突然往委託方向推擠,使滑價過大。如果交易者執行效率不佳就會造成,交易成本大幅增高。獲利空間會因此變小,進出場和停損訊號也會更容易被觸發。

如果在這個時候的價格變化不是因為其他原因推動,僅僅是因為同方向程式單訊湧入所導致。那麼當市場恢復理性、委託單被消化後,價格就會被推回原點,或者反向發展的概率增加,結果促使訊號成為虧損的交易,尤其是停損幅度較短的策略,很容易在這種震盪過程中被觸發而虧損出場。所以任何結構完整嚴謹的交易策略如果被過度的使用反而會失去它的作用。

因此建議不過度使用類似策略。



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