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熟悉風險管理概念

量化交易的一個重要部分,就是熟悉管理風險的概念。特定標準,交易系統中用來管理風險的有:場景分析,交易資金限制,停損機制等。

舉一個簡單的例子:

假設價格突破五日以來的高點就作多,若跌破五日的最低點,放空這條規則很單純,也很簡單,一行就描述完畢,這算是程式交易嗎 ?

是的,因為他已經很清楚的描繪出操作的方法,而且是確實可以執行的,也許他還欠缺停損,停利,濾網,資金控管等等,績效也尚未驗證和評估,然而,他是一種程式交易沒錯,若確實執行的話。紀律執行是程式交易不可分割的一部分,失去有紀律的執行,就不是程式交易。程式交易是一種交易的概念,只要訂出交易規則,而且遵守紀律的執行,即使沒有把規則寫成程式,也算是程式交易,把策略化為程式碼不是程式交易的必要條件。

若依照以上規則,那麼以KD指標論,KD死亡交叉放空,黃金交叉作多,也算程式交易嗎?
是的,也算,只是這樣紀律操作的績效未必能讓人滿意。但至少比自己人工交易不停損來得好!!

本身就是一個很大的話題風險管理,所以你很容易找到專業課程和模型來學習。
熟悉這些基本概念,和這些概念怎麼影響他們的系統的,這樣可以滿足量化交易者的需求。

如果新朋友、大大想朝交易發展的話, 我覺得程式交易是個很棒的選擇 ~
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