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執著問題交易達爾文

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程式交易者在策略上線數增加後,或是規劃上線策略之前,都會執著一項問題。

我的交易機應該要放在一般雲端主機(Cloud),還是應該交給租用主機、主機代管業者(IDC)?

這時候會有很多的聲音出現,最常聽到的就是建議放在 IDC,而多數的理由都是:節省滑價比節省主機成本重要。實際情況真的是這樣嗎?

先簡單的假設與結論,如果你的策略有 20 口的部位,20 隻的策略要進出,而每隻相關性並不算太高,沒有加減碼,同時都使用大於等於「一分鐘」的週期來撰寫策略,又或著 10 隻策略進出,同樣是 20 口的部位。其實基於這些基礎下,所有策略的進出場應該不會太接近,那用哪一種交易環境,其實根本沒有多大的差異。

在踏入了解這個領域前曾經以為程式交易是一片藍海,一旦把一支賺錢的策略寫出來,不就可以一直賺、躺著賺、睡覺也在賺了嗎?隨著時間過去才知道這樣的觀念根本是大錯特錯!

主要因為交易模型有生命週期,長則2~3年,短則3~5個月,賺錢的模型有一天終究會變成不賺錢、甚至賠錢的模型,原本不賺錢的模型從倉庫搬出來有的時候卻又會賺錢。有人歸咎於效率市場假說在程式交易領域無情的印證,有人認為這正代表模型的不夠完善;

所以還是建議先完善自己的交易系統 或 穩健性測試,再考慮是要雲端主機(Cloud),還是應該交給租用主機、主機代管業者(IDC)。


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