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原創

程式交易(Program Trading)在字面上由程式(Program)與交易(Trade)兩個簡單的單
字所構成,程式交易是1970年代就興起的一門專業技術,經過三十年來的發展已
經發展出眾多類型的策略模組,程式交易是將交易邏輯用程式語言預先定義,並
利用電腦按預先訂定的規則有紀律地執行交易。程式交易環境可歸納為六大部分:

1.資訊基礎設備,
2.資訊源,
3.交易模型,
4.模型回測機制,
5.下單系統,
6.交易市場。

資訊基礎設備包括電腦硬體設備、網路頻寬與資料庫建置,這需要花費金
錢成本;若要自己開發程式交易平台,不僅硬體、網路等資訊基礎設備要建置,
更重要且技術難度更高的是資訊源的串接、程式交易模型與下單系統的建立、還
須建構一個回測機制,讓交易模型下單系統與回測模型的設計與架構。

資訊源是
所有程式交易之母,無論使用哪一種交易策略工具,都必須根據最基本的量價變
化來進行分析。全球專業投資人絕大部分都依賴券商提供的報價資訊;

如果使用的報價源不穩定、延遲、或是常錯價,程式交易策略就無法正常運作。

交易模型則需建構系統啟動條件、進出場時效條件、資本保障條件、獲利了結條件、
及部位規模設定。

模型回測機制則是交易系統績效的指針,可驗證交易策略模型的
回測績效與風險值,是程式交易的重要功能。而下單系統主要是執行下單的動作,
透過下單機的串接下單至交易市場。

程式交易環境六大部分 另開




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