程式賺4,000萬美元交易達爾文

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2010年5月6日下午,美國道瓊工業平均指數(DJIA)在不到20分鐘的時間內下
跌了800點。其1,010點的盤中跌幅是該指數歷史上的第二大跌幅,僅次於2008年
10月10日的1,018點。當天股市上沖下洗幅度高達 1,000 點,這起「閃電崩盤」
的原因為-程式交易。此事件遭美國監管單位盯上,幕後始作俑者,只是一個英
國尋常百姓,在自宅靠著電腦程式操控期貨,五年之間大賺4,000萬美元。

報導指造成閃電崩盤的幕後操盤者 Sarao,股市崩盤時他是在租屋處操盤期貨市場,
Sarao 進行交易下單的軟體本來是一家程式開發商擁有,但他藉口以開發新版本
向業主要原始碼,之後他就利用此現成軟體來操縱期指,此軟體可以讓他在短時
間內下單並取消,目的是在下單動作執行之前取消來創造假象干擾市場。

之後,該事件一直處於調查中,但一直未找到其背後的操縱者。直到2015年初時,
經一名舉報者的線報,Sarao才被曝出利用Spoofing手法製造了2010年美股閃崩,
並從中牟取暴利。

2015年2月,美國司法部(DOJ)向伊利諾伊州北區法院對Sarao提出刑事訴訟,指控
其操縱市場、涉嫌Spoofing交易罪。2015年4月21月,美國CFTC向伊利諾伊州北區
法院對Sarao本人及其名下公司Nav Sarao Futures Limited PLC提出訴訟,指控
Sarao涉嫌Spoofing交易、操縱市場。並且,在4月21日當日,美國FBI在倫敦警方
和FCA的協助下,在Sarao住所處將其抓捕。與此同時,美國地方法官Andrea R. Wood
下令凍結Sarao的個人資產。

CFTC指控稱,Sarao在2010年4月至2015年4月期間的400多個交易日里,利用
“巨額的、激進的、持續性的” Spoofing交易手法來操縱E-mini S&P 500
期貨合約,並從中牟利4000多萬美元。


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