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交易策略五大類型:羅威麟

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交易策略運用在程式交易系統上,可歸納為五大類型:

一、趨勢跟隨:

最早的趨勢跟隨交易策略成形於20世紀初期,主要利用移動平均線進行操作。順勢交易者依標的價格趨勢來交易,出現突破趨勢則做多,跌破則做空。趨勢交易是從市場大幅變動中獲利的傑出方式,只關心價格走勢,判斷趨勢並找到低風險的入場點。這種交易適用於大多數資產類別,並且在多樣化策略、風險控制和堅持系統紀律的情況下可以獲得高利潤。期貨市場的趨勢交易也是有利可圖的。長期趨勢比短期趨勢更大且更有利可圖,期貨合約有到期日,交易者得不間歇性地轉倉到下一個合約月份以保持趨勢。這些合約交易相對於股票增加了一定的複雜程度,但期貨合約的多元化和報酬回報可以通過追踪趨勢獲得。期貨走勢可以使用價格數據在純機械基礎上進行。期貨商品出現的每一個主要趨勢都很重要,如果錯過了期貨市場的趨勢,這可能會影響交易者一年的盈利能力。

儘管存在這個缺點,但期貨市場的趨勢非常強大,因為期貨工具之間可能會有比股票之間更多樣化。這種多樣化可以使系統具有較高的風險調整回報率。趨勢交易只是一種方法,可以確定趨勢已到位,以趨勢的方向進入市場並持有該趨勢直至趨勢逆轉。

進入低風險入場點後,趨勢跟踪通常使用與進場點相當接近的初始止損點。一旦交易有利可圖,動態的追踪止損可以確保交易在趨勢期間保持交易狀態,不會太早出場。當趨勢跟踪系統正確(大約30%的時間),且趨勢繼續時,交易將獲得巨額利潤。當系統出錯時(大約70%的時間),將會造成交易的損失,此時系統將退出,並轉向下一個交易。

趨勢追蹤系統勝率的比例很低,但趨勢出現時,贏得的交易金額會比損失的交易金額大得多,趨勢跟隨系統盈利的假設是股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢。較強的上升或者下降趨勢,是指價格沿著大於35度角的上升或者下降軌道運行,並且回撤較小。市場在30%—35%的時間處於趨勢行情中。

在上升趨勢中,某些因素導致交易者更為貪婪;或者在下降趨勢中,導致交易者更為恐懼。市場的這些極端情感和行為導致市場價格快速變化。趨勢跟隨系統就是利用這樣的優勢,往往能夠在較短的時間內獲得豐厚的利潤。為了抓住市場的大趨勢,交易者開發出相應的趨勢跟隨系統。趨勢跟隨系統是很受交易者歡迎的,因為每一個交易者都希望簡單、快速地賺到錢。趨勢交易者需要在趨勢強的市場,或者有一定速度的投機市場中進行交易,振盪行情或者是無趨勢的市場,將會不利趨勢交易。趨勢系統主要有擺盪系統、日內當沖交易系統、動能系統等。

停損在趨勢交易系統中扮演重要的角色,因為趨勢交易系統的理念就是透過虧小錢的機率以捕捉幾次贏大錢的機會。因此趨勢交易者必須具有承受這些風險的能力,並且有足夠多的資金去承受虧損交易。如上所述,趨勢交易系統的最大制約因素就是它只能應用於市場出現趨勢時,如果交易者嘗試將趨勢系統應用於快速振盪行情中,那麼可能會連續虧損直至退出。假設交易者不能認識到市場是否適合趨勢交易,那麼他們將會損失大量的金錢和時間。


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