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早上新聞看到台灣證券交易所2020年3月23日實施股票逐筆交易制度 - 期貨在台灣早已是逐筆交易,資料運算處理速度較股票市場來的要快,運算資料更多,且期貨交易主要是以短線交易為主,技術分析應用在短線交易的時間周期會比較短,交易頻率會更頻繁,再加上台灣市場業者開放期貨API的現況較股票開放API來的普及,所以造就台灣期貨市場使用程式交易的比率高於股票市場。

當初自己使用程式交易的動機為節省人工盯盤的時間與體力、透過績效回測來驗證交易策略是否可行、且希望透過程式交易來改善績效。而我實際使用的經驗中,雖然使用程式交易的自動下單功能,但有時資料源的缺漏或下單機的斷線,會造成電腦程式無法判斷並執行自動下單的功能,這往往會對績效造成很大的影響,因此就需要花時間去檢查下單機是否有斷線,並驗證資料源的正確性,這些是使用程式交易所需額外花的時間成本,因此雖然程式交易的動機是節省人工盯盤的時間與體力,但卻需要花時間去驗證並維護,資料源的正確性與下單機的穩定性。所幸目前凱衛的V2行情已很穩定,也有艾楊可以選擇。

績效回測功能可以驗證交易策略的可行性,是我學習程式交易主要的動機之一,但我學習的經驗中,也發現並不能過度使用績效回測最佳化的功能,因為會造成實際交易的盲點。而希望透過程式交易來改善績效的動機,在實際使用程式交易後,發現程式交易最大的效益並不能大幅改善績效,最大的幫助是使績效更穩定,不會讓績效曲線大起大落。跟大家分享。

靠當初自己的一個簡單動機 完成今日的穩定績效 另開




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