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量化交易 v.s. 程式交易? 另開

許多人常把量化交易想得很高深,以為就是程式交易,運用電腦計算決定買賣訊號,進行投資決策。甚至有人說量化交易就是讓你『用電腦選股票』,就像早期電視廣告『電腦也會選土豆』一樣,我不這麼認為!

量化一詞為 (quantitative),前面字首quant.來自於quantity,代表數量。簡單的說,量化的過程是以演算法方式建構,以數量方式評估。在通訊上,量化是指將連續的訊號分別取值,用大量有限個離散值做分析。而量化交易在處理金融資料,金融行情更是隨著時間而波動,因此量化交易是時間序列的問題。許多做通訊領域或訊號處理的專家學者也因此對量化交易很有興趣,這也是為什麼我常在課堂上跟學生分享:『交易是週期的問題』,道理便是如此。

那何謂量化交易? 事實上量化交易一點都不複雜。透過數理邏輯,計量方法進行交易策略的演算法設計,通常此演算法是deterministic的,也就是任何人來「嚴格」執行都會有一樣的績效結果,但沒有非得電腦才能執行策略。

很多人誤會量化交易就是程式交易,我想這是把量化交易的博大精深給小覷了。程式交易只是一個執行的方法,電腦選股票也只是一種手段。全球金融市場多元,各種商品標的數不完,資訊更是繁瑣。要如此龐大的資訊量,或許需要藉由電腦去處理,甚至過機器學習技術進行篩選。而程式將量化後的演算法,交由電腦自動執行,包括接收行情報價,送出決策過程(買進賣出),進行自動化交易。再強調一次,程式交易只是一種執行量化交易的方法而已。

我難到不能用很簡單的交易邏輯去篩選股票嗎? 前天上EMBA課程,我分享了「季線是生命線」這個議題。有些股票,我只要季線以上持續持有,長期下來便能穩定獲利。當然並不是所有股票都有如此性質。但我若用季線以上持續持有這類的策略,請問需要電腦24hrs stands by 自動下單嗎? 怕是網路斷線的風險,遠勝於每固定一段時間檢查標的的人為失誤。

台灣量化交易協會的宗旨在推廣『量化交易』,這可以很簡單也可以很高深莫測的『善知識』。

吳牧恩 https://mnwu.tw/
我愛交易實驗室 https://ilovetradinglab.tw/

協會官網 https://tiqt.org.tw/
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