買賣權曝險平衡策略自營家

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本篇最後由 自營家 於 2019/12/08 08:47:02 編輯


之前在我的賣方求生術 https://www.wearn.com/bbs/t1018199.html 裡面提過:

6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns
  by balancing puts/calls exposure
10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy
12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls

因此在下面所謂即時(real-time)的TradeBook(真正的交易員應該都有, 不拘任何形式, 系統或紙本...)裡面, 可以即時地監控(monitor)上述第6點的需求, 來達致第12點某程度的風險控制. 也就是第6點和第10點所謂的balance可以用最常見的delta neutral(方向不偏=0)來達成之外, 若同時也考量到當時的市價以及理論價(有時候和市價差不少), 看看它們的比值有無接近1比1? 三者皆能求取大約的平衡(都neutral ???), 或許有機會更好喔!

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重理論且見於實單 --- 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫風格為匿名且無償(缺錢會自行面向市場)

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自營家

  回覆時間 2019/12/08 09:26:45


本篇最後由 自營家 於 2019/12/08 09:29:59 編輯

本篇最後由 自營家 於 2019/12/08 09:29:05 編輯

以下引用由 james4468 在 2019/12/08 09:06:43 所發表的內容:
在實務上,Delta neutral這種策略只適合法人操作,對小散戶並不適合。

確實口數要大一點後優勢才會有出來(我也是小散戶), 不然調整成本很容易便吃掉獲利潛能; 不過, 如果散戶掌握好調整頻率(不能太高), 並且用neutral來衡量留倉的偏向程度, 在我們調整留倉多空偏向時有很好的指向作用

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自營家

  回覆時間 2019/12/08 09:48:51


以下引用由 自營家 在 2019/12/08 08:40:24 所發表的內容:


之前在我的賣方求生術 https://www.wearn.com/bbs/t1018199.html 裡面提過:
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns
  by balan .....

相關文章可另參考: 選擇權的調整方法 https://www.wearn.com/bbs/t1018200.html

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