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本篇最後由 自營家 於 2019/12/06 12:10:08 編輯

市場測溫計 另開


上圖全名叫做 --- 買賣權等距市價比值, 是一種挺有邏輯性的市場測溫計, 而且重點是植基於真槍實單(金錢)砸出來的權利金報價之上

單看左半部近月的就好, 右半部次月的先不看(邏輯一樣); 以當時台指期的報價9187為基準, 等距往上往下100點, 求取9287買權的權利金, 以及9087賣權的權利金; 因為市場上並不存在9287或9087的契約, 先單看買權9287就好(賣權9087求值的邏輯一樣), 系統自動採用買權9200的報價27點, 和買權9300的報價2.9點, 用這兩個報價做9287的內插法, 得到6.03059是為買權9287應有的權利金報價點數

等距100點的賣權9087也是用類似邏輯, 可得出9.15565是為其應有的權利金報價點數, 將此兩者應有的報價點數相除, 得到左半部下方0.659的結果, 是為等距市價比值!!! 這比昨天(7/18)寫的Hilbert Transform和Homodyne Discriminator...等, 不知簡單凡幾?

若最終結算點數符合常態機率分布, 等距的買賣權市價比值理應為1, 這0.659的結果代表賣權點數遠貴於等距的買權點數, 因此做多SP比做空SC來得更有利; 市場向下避險需求常大於向上避險需求, 因此市價比值在0.8附近較合理, 偏離過大代表市場有扭曲利潤, 端看交易者要如何獲取!!!

   
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  回覆時間 2019/12/07 09:19:03 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

本篇最後由 自營家 於 2019/12/07 09:22:19 編輯

本篇最後由 自營家 於 2019/12/07 09:20:06 編輯

以下引用由 自營家 在 2019/12/06 12:08:22 所發表的內容:


市場測溫計 另開


上圖全名叫做 --- 買賣權等距市價比值, 是一種挺有邏輯性的市場測溫計, 而且重點是植基於真槍實單(金錢)砸出來的權利金報價之上
單看左半部近月的就好, 右半部 .....


這市場測溫計(買賣權等距市價比值) 也是 --- 自營家的賣方求生術, 裡面的第9之2點
https://www.wearn.com/bbs/t1018199.html

9-2. in relative terms comparing the prices of puts to the similar calls

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