數位卡片
交易中心

小李飛刀,例無虛發羅威麟

[閱文紀錄]1326 次讀取 本主題只有一頁 發表新文章 回覆該文章:::...
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

程式交易最大的優勢就是電腦判斷下單,不會有人性的判斷或情緒的干擾。讓電腦代替人腦進行不帶情緒的機械化交易,不會有達到了所設定的停損或停利價位卻發生猶豫不決(貪心或恐懼)的情況,常常就是因為這幾秒的猶豫與誤判造成了交易者莫大的損失。

《小李飛刀》書中寫到:小李飛刀,例無虛發,只出一刀,無人能擋,只因天下武功無堅不摧,唯快不破。”- 金融交易也是一樣。程式交易因為是透過電腦處理下單,因此在丟單速度上佔據了一定的優勢,讓投資人在變化莫測的金融市場上可以搶得一定的先機。

再來就是透過數據的分析與歷史資料的回測來持續改進程式與參數,以期達到最佳的下單策略。只要有辦法將你的想法或邏輯寫進下單系統,就能利用歷史數據來做測試,看看是否能變成你戰勝市場的獨門秘技。

所有進場及出場條件都必須預先寫入程式策略,在風險及報酬可推估的情況下,以電腦進行自動化交易並取得期望的利潤。因此與其憑感覺進行交易,不如先將自己心中的想法撰寫成交易策略,再以大量的歷史資料進行電腦模擬試算交易結果,先通過歷史驗證這關,再進行實單交易也不遲。

另外,程式交易可同時在多市場對多商品執行多種不同策略,並且五天24小時在市場中進行有規則的交易方式,這也是傳統的人工交易方式做不到的。

當然程式交易和主觀交易相比,也有需要克服的地方。程式交易將參數寫進電腦來運作,和人腦相比就缺乏了彈性和靈活性。主觀交易交易員可以依照在不同的市場環境來彈性選擇他認為最適合當下的策略去下單。還有就是程式交易用歷史回測出來好的下單策略,或許套用在未來的市場卻不一定是會賺錢的策略。需要後續的管理。

像走路一樣,不可能學不會。
不要想得太複雜,
不要覺得學不會。


BaronBlood
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2019/11/29 11:39:02


謝謝分享


自營家

  回覆時間 2019/12/06 19:46:37


本篇最後由 自營家 於 2019/12/06 19:54:24 編輯

以下引用由 羅威麟 在 2019/11/28 14:44:08 所發表的內容:
程式交易最大的優勢就是電腦判斷下單,不會有人性的判斷或情緒的干擾。讓電腦代替人腦進行不帶情緒的機械化交易,不會有達到了所設定的停損或停利價位卻發生猶豫不決(貪心或恐懼)的情況,常常就是因為這幾秒的猶豫與誤判造成了交易者莫大的損失。
《小李飛刀》書中寫到:小李飛刀,例無虛發,只出一刀,無人能擋,只因天下武功無堅不摧,唯快不破。”- 金融交易也是一樣。程式交易因為是透過電腦處理下單,因此在丟單速度上佔 .....

您文中提到: 透過數據的分析及歷史資料的回測來持續改進程式與參數

這種方式是很值得商榷的!!! 正確的作法應是先有理論或model, 理論的涵蓋度夠廣後(把看不見黑天鵝的機率降低), 再用歷史資料去印證理論(model)在已發生資料中的實務可行性僅此而已, 並且達到在 [不修正] 任何參數的前提下, 且在 [不同時間架構]中, 和 [不同商品] 間, 都有同樣水準以上的穿透性

好的程式是做成 adaptive, 程式裡面有邏輯去自動適應市場的改變, 不是用窮舉參數去做最佳化; 我大部分在跑的交易程式是沒有參數的, 也就無所謂參數最佳化的問題

重理論且見於實單 --- 全職操作並寫分享文10多年來, 一貫風格為匿名且無償(缺錢會自行面向市場)

本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]