神奇的“買跌”公式交易達爾文

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原創

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上一篇提到系統測試,想起前段日子看到一篇《一個神奇的“買跌”公式》,覺得它對我們超越投資困境是有一定借鑒意義的。

文章以滬深300指數為標的,統計了這樣一組數據:每當指數單日跌幅超過-1%時,買入相應的指數1000元,長期紀律性地執行這一操作,那麼,自2010年1月4日開始到現在,總收益為23.83%,而同期滬深300指數只上漲2.88%,有明顯的超額收益。

如果從歷史最高點——2007年10月16日滬綜指6124點開始,同樣是每逢市場單日跌幅超-1%的時候買入1000元。那麼,同期滬深300指數大跌38.11%,而該策略的總收益是24.45%,超額收益更加明顯。

如果期間還進行“停利”操作——在2015年的高點賣出鎖定收益,則無論絕對收益還是相對超額收益會好得驚人:自2010年1月開始的絕對收益是139%,從2007年6月15日開始的絕對收益是121%。而同期滬深300指數的變動分別為50.91%和-9.22%。

這樣的收益能令人滿意嗎?老實說,並不能令人滿意,相對於成功的主動投資來說,只能說是差強人意,但它的統計意義是非常正面的——

一是股市是可以賺錢的;
二是建立在買跌基礎上的,以指數為標的的、被動的程式化投資是可以超越大盤獲得超過平均收益的收益。

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阿里88

  回覆時間 2019/11/20 10:35:50


以下引用由 交易達爾文 在 2019/11/19 15:22:27 所發表的內容:
《一個神奇的“買跌”公式》,覺得它對我們超越投資困境是有一定借鑒意義的。

好像蠻有意思的!
不知道如果是積優股照這種模式操作
是否也是能收到這樣的效果?
謝謝分享!

可為心之師、不可以心為師
空、專注、精準出擊
保持與市場的想法一致,境智冥合

交易達爾文

  回覆時間 2019/11/20 18:14:39


阿里88大

積優股是可照這種模式操作
是否也能收到這樣的效果就要看回測報表了
日後會有策略撰寫內容

謝謝支持


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