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2019年10W2選擇權當沖交易計畫(part2)

表一

2019年10W2選擇權當沖交易計畫(part2) 另開


表一顯示台指波動率指數(Vix)2019年10月7日到10月8日,連續2個交易日下降,波動率指數下降,顯示市場氣氛樂觀,看好短期的行情。
10600Call~10800Call以及11000Call的隱含波動率則連續2個交易日上升,市場預期指數短期將上漲而買進上述履約價的買權,使得隱含波動率上升。
根據【利用波動率指數(Vix)以及隱含波動率(IV)交易單一的選擇權】的操作說明
表二:

尚有3張圖,892字元(含語法)未完

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謝謝




jasonwu
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謝謝




james4468
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交易過程:
上午8點50分,10W2小台指5分K收盤價10968,依照計畫買進價平10W2—10950Call支付權利金28.5點,獲利大於50%以上就停利出場,預設獲利價43;若權利金損失大於50%以上時,也要停損。
9點41分,10950Call權利金最低13.5,收盤13.5,損失已經大於50%,照計畫停損。
9點42分,賣出權利金14.5,交易損失14點,損失大約50%。




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