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臺灣期貨交易所108年下半年新制說明(三)-調整「賣出跨/勒式組合部位保證金計收方式」


9301.JPG

<<看不到圖片可以點此連結https://smalpig123.pixnet.net/blog/post/228293822>>

9302.JPG


說  明:
臺灣期貨交易所自108年9月30日(星期一)一般交易時段結束後實施

一、調整賣出跨/勒式組合部位(賣出買權Sell Call/賣出賣權Sell Put)
  之保證金計收方式,新增加計「混合部位風險保證金(C值)」。
  1、組合保證金計收方式說明

現行保證金計收方式
Max(賣出Call之保證金,賣出Put之保證金)+保證金較低方之權利金市值

9/30起之新制保證金計收方式
Max(賣出Call之保證金,賣出Put之保證金)+保證金較低方之權利金市值+混合部位風險保證金(C值)


(1)選擇權商品(不含股票選擇權)
  採定額計收保證金,直接加計收取風險保證金C值金額
(2)股票選擇權商品(標的證券為股票者)
  採比例計收保證金,C值=標的證券價值 × c﹪(元以下四捨五入至元)

  2、混合部位風險保證金(C值)收取之適用對象
    自然人及一般法人

  3、混合部位風險保證金(C值)收取時點
    (1)委託賣出跨/勒式組合部位
    (2)辦理賣出跨/勒式組合指定部位組合


二、混合部位風險保證金(C值)

  1、臺指選擇權(TXO)契約 (幣別:新台幣)
臺指選擇權(TXO)
混合部位風險保證金(C值)
原始保證金1,200
維持保證金900

  2、除臺指選擇權(TXO)契約,其他採定額計收保證金之契約
採定額計收保證金之契約
混合部位風險保證金(C值)
原始保證金0
維持保證金0

  3、採比例計收保證金之契約
採比例計收保證金之契約
混合部位風險保證金(C值)之c﹪
原始保證金0﹪
維持保證金0﹪

※本文件僅供參考,仍以各交易所公告為準。

國內海外期貨資訊:
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http://smalpig123.pixnet.net/blog/post/226272656
康和期貨小琪整理

   
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