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請問選擇權 作sell call put保證金的問題   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定加入黑名單

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 聲望:790

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原創
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我最近發現 同時sell call sell put 保證金會變得很便宜
請問有人知道 這是如何計算的嗎?!

有人專門做雙邊 可以分享經驗嗎?

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pipaboy



 聲望:0

  回覆時間 2012/02/16 16:44:49 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

只需一筆保證金,且你收到兩邊的權利金,所以會誤認為需要的保證金較少,這是錯覺。
當點數往一邊移動的時候,就看你撐不撐得住了....





一氣化900



 聲望:557

  回覆時間 2012/02/16 17:22:16 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 高國綰 在 2012/02/16 14:26:59 所發表的內容:
我最近發現 同時sell call sell put 保證金會變得很便宜
請問有人知道 這是如何計算的嗎?!
有人專門做雙邊 可以分享經驗嗎?

選擇權賣方最好作單邊

一直壓雙邊,遲早一定會陣亡

而且因為賣方勝率很高,常常賺錢後就會失去警覺心

去年有大戶一直賣雙邊賺好幾年,最後一次陣亡賠8億就是這樣


賣方作單邊,看錯時陣亡更快,但就是因為風險很高,所以你更要提昇自己看盤看趨勢方向的功力

而且看錯會比較敢停損,不會像你賣2邊,想說另一邊有賺錢而且漲多會回檔,跌多或反彈,所以反而跑去攤平

王侯將相寧有種乎

有錢人不是天生的,有種你也能一口作到一天賺2000萬





bismorgen



 聲望:38

  回覆時間 2012/02/16 17:51:41 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

做SELL的風險意識要很高,
腳程也要溜得很快, 不然來個大跌或大漲, 賠都賠不完!!!





銀色快手



 聲望:36

  回覆時間 2012/02/16 17:58:23 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

七實很簡單
假如 你都是 sell很價外比如 500點以外的 call和put
假如 call是 sell 20put是sell 30點

那就是 1萬+20點x50元 +30x50元 =12500元
的保證金

這是 最完美的 狀況

如果是傾斜式sell法 就是 收貴的那邊

比如 一邊sell 20點 一邊sell 80點
保證金會變高

也有可能 sellcall 50 sellput50
結果往下大跌 就變傾斜式了

茫茫股海誰最牛 當屬台股綠油油




mobius



 聲望:105

  回覆時間 2012/02/16 18:03:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 bismorgen 在 2012/02/16 17:51:41 所發表的內容:
做SELL的風險意識要很高,
腳程也要溜得很快, 不然來個大跌或大漲, 賠都賠不完!!!

真的哦∼
2/1我單純sell 7800call一口
當時貪圖他的便宜17點 認為漲多了 很安全的
可是沒想到2/2大漲了100點
17點變成34點,要是我是買方就好了Orz
立刻平倉。
如果我持有到結算,那我可就虧大了

當sell方可以,但是請要有保險





司令操盤手



 聲望:6258

  回覆時間 2012/02/16 18:12:05 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 銀色快手 在 2012/02/16 17:58:23 所發表的內容:
七實很簡單
假如 你都是 sell很價外比如 500點以外的 call和put
假如 call是 sell 20put是sell 30點
那就是 1萬+20點x50元 +30x50元 =12500元
的保證金
這是 最完美的 狀況
如果是傾斜式sell法 就是 收貴的那邊
比如 一邊sell 20點 一邊sell 80點
保證金會變高
也有可能 sellcall 50 .....

好像有點錯

應該是:

賣方勒式

1.權利金大的取保證金
2.權利金小的取權利金
3.賣方勒式成立=1+2=應收的錢





銀色快手



 聲望:36

  回覆時間 2012/02/16 22:05:56 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 司令操盤手 在 2012/02/16 18:12:05 所發表的內容:
好像有點錯
應該是:
賣方勒式
1.權利金大的取保證金
2.權利金小的取權利金
3.賣方勒式成立=1+2=應收的錢

豈止是 有點錯

這只是 我個人的 算法

(因為有電腦程式可以算 所以不需 算的 太精確)

因為 我也覺得 賣方勒式 賠一次大約收3~4個月都回不了本

很可怕的 ~呵呵

茫茫股海誰最牛 當屬台股綠油油




高國綰

沒有設定個性圖像

 聲望:790

  回覆時間 2012/02/17 01:45:06 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 司令操盤手 在 2012/02/16 18:12:05 所發表的內容:
好像有點錯
應該是:
賣方勒式
1.權利金大的取保證金
2.權利金小的取權利金
3.賣方勒式成立=1+2=應收的錢

謝謝司令與大家的講解

我的計畫是不等結算 純粹只是去賺時間價值

本來是想做順勢的賣方降低風險 但盤整的時候發現保證金變得很便宜 嚇了一跳

所以是說 作賣方雙邊 可以省掉便宜的那一口的保證金搂!!?





taiwancat



 聲望:4

  回覆時間 2012/02/17 07:23:34 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

因為賣雙邊 風險只有一邊, 萬一需要賠給買方時, 不是Sell call倒, 就是Sell put倒, 所以系統只會計算單邊的風險收保證金





 
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