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  楓的股市哲學 回專欄 楓的股市哲學
 查閱主題:台灣五十指數〈ETF〉──影響力最大的 ...
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台灣五十指數〈ETF〉──影響力最大的金融商品   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定加入黑名單




 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 19:31:55 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 tsungkai0217 在 2003/06/29 17:53:11 所發表的內容:
1.由以上的ETF選股原則與成分股內容可見,各大類股龍頭應該都已包含
在內,但是不知各位有無察覺,舉凡電線電纜、化工、瓷磚、造紙、橡
膠、營建等類股,都無一入選,這是不是在預告著,在資金集中化與排
擠性的影響下,台股未來將展現另一番風貌==>比較意外的是,ETF似乎並不是
以此公司是否基本面良好來選擇的,否則不會有一些屬性"芭樂"ㄉ公司上榜,而正新,建大獨缺..
.....

小菜兄:
沒有人可以預料誰以後是芭樂,誰又是蘋果?
所以用〝量化〞毋寧是不得已下的一個方式,
畢竟,總市值代表的市這家公司在市場上的接受度與地位,
再加上流通性與流動性的篩選,
我想取樣的標準也算嚴苛了!

另外,台灣五十指數是否會影響到以後台股漲跌架構,
這要看市場接受度如何;不過,對於這個情形,
楓是抱著樂觀看法的。

我是楓,深秋開得紅




Learner



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 20:13:58 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

依臺灣證交所之資料顯示,正新橡膠是ETF成分股之一





tyron90



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 20:24:12 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

楓大帥哥
好久不見
依據證交所的資訊
ETF成份股與大大內容出入處
電子股(25檔)減..矽統.錸德.技嘉,大同.......增..奇美
金融股(10檔)增...建華金
塑膠股(3檔)
通訊服務(2檔)增...中華電
紡織股(1檔)
鋼鐵股(1檔)
食品股(1檔)
汽車股(2檔)
通路(1檔)
其它(4檔)增..正新
謝謝楓大提供一個需注意ㄉ方向









 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 20:47:30 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 tyron90 在 2003/06/29 20:24:12 所發表的內容:
楓大帥哥
好久不見
依據證交所的資訊
ETF成份股與大大內容出入處
電子股(25檔)減..矽統.錸德.技嘉,大同.......增..奇美
金融股(10檔)增...建華金
塑膠股(3檔)
通訊服務(2檔)增...中華電
紡織股(1檔)
鋼鐵股(1檔)
食品股(1檔)
汽車股(2檔)
通路(1檔)
其它(4檔)增..正新
謝謝楓大提供一個需注意ㄉ方向

謝謝小李美眉的update,
楓的這篇文章寫的很早,
卻在發表時疏於查證,
以致於與現在的成分股有所出入,
在此跟各位道歉,也謝謝更正。

不過,從這個角度我們也可以留意到,
就是ETF成分股並非固定不變的,
正如楓在文章中所提到的,
在1、4、7、10等月份,
都會召開一個委員會,
審核成分股的變動,
這對有些原先成分股是危機,
但對新納入股則是轉機,
對有留心注意的投資人卻是〝商機〞,
不知各位以為如何?

我是楓,深秋開得紅




kurich



 聲望:30

  回覆時間 2003/06/29 20:55:59 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

嗯...增減的方向很有趣喲

㊣富翁俱樂部㊣

謹慎理財,誠信無價!
"Anyone can be a millionaire,but to become a billionaire,
You need an astrologer."—J. P. Morgan






 

tyron90



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 21:11:52 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

正如楓在文章中所提到的,
在1、4、7、10等月份,
都會召開一個委員會,
審核成分股的變動,
這對有些原先成分股是危機,
但對新納入股則是轉機,
對有留心注意的投資人 ..... [/quote]
嗯...危機與轉機,我有注意到,但怕方向錯了所以沒寫上去,謝謝楓大帥哥的提醒,
另外外資20日買超前20名中
電子(10檔)....聯電,台積電,矽品,宏,南科,華邦,明基,仁寶,友達,台哥大
金融(5檔)...開發金,兆豐金,富邦金,華南金,台新金
紡織(1檔)...遠紡
其它(1檔)...寶成
鋼鐵(1檔)...中鋼
塑化(2檔)...南亞,台化
買超前20檔都是台灣50指數的成份股,外資的資金似乎也在做流動與集中,不知這樣觀察對嗎???









 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 21:22:03 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 tyron90 在 2003/06/29 21:11:52 所發表的內容:
正如楓在文章中所提到的,
在1、4、7、10等月份,
都會召開一個委員會,
審核成分股的變動,
這對有些原先成分股是危機,
但對新納入股則是轉機,
對有留心注意的投資人 .....

嗯...危機與轉機,我有注意到,但怕方向錯了所以沒寫上去,謝謝楓大帥哥的提醒,
另外外資20日買超前20名中
電子(10檔)....聯電,台積電,矽品,宏,南科,華邦,明基,仁寶,友 ..... [/quote]
觀察的很好,危機、轉機與商機,
其實就在你我一念之間,
如果再拿類股的權值比重與真正占市值比重來做比較,
你就會發現一個有意思的資金移動,
國際級大炒家的思考模式,
在台股逐漸與國際接軌的今天,
我們還是不能不學習的!

我是楓,深秋開得紅




小濠



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 21:23:54 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

補充台灣50指數的計算方法與挑選方法
有興趣可參考證交所網頁
http://www.tse.com.tw/plan/index/taiwan50.htm

臺灣50指數如何計算?

臺灣50指數在交易時間內即時計算,每十五秒發布一次,並由臺灣證券交易所將指數資訊傳輸予所有主要的資訊廠商。臺灣50指數之計算公式如下:

 

50
Σ (pi * si * fi) * 5000 / d

i=1
 

i=1,2,3………………,50


p= 價格 成分股的最近成交價格
s= 發行股數 根據指數基本規則之定義,FTSE所使用的個股股票發行數量。
f= 公眾流通量係數 用以調整每支股票權重的係數,係數以0和1之間的數字表示,1代表100%的公眾流通量。每支股票的公眾流通量係數由FTSE公布。
d= 除數
代表基期指數成分股發行股數經公眾流通量調整後之市值。除數可進行調整,以便個股發行股數變更時不扭曲指數,而維持指數之連續性。

 

 

五、如何挑選五十種成分股票?

因臺灣50指數係用以表彰臺灣股票市場的整體績效,故以嚴格的篩選程序挑選出市值最大的五十支股票,並衡量其公眾流通量及交易流動性後,以作為指數的成分股,此篩選過程確保臺灣50指數成為臺灣市場上具成本效益的交易型指數。

所有在臺灣證券交易所上市的股票,若能符合下列資格標準即可納入臺灣50指數:

(一)成分股市值必須經公眾流通量(Free Float)減項調整,以反映市場上真正可投資之額度,即扣除長期性、策略性的持股並考量外資持股比例限制等公眾流通量減項後,決定公眾流通量係數來作為成分股權重的調整係數。公眾流通量低於5﹪者,不具成分股資格。

(二)1﹪流動性檢驗標準:成分股必須具有相當程度之流動性,即過去十二個月中,至少有十個月其每個月週轉率(依據公眾流通量係數調整後之發行股數計算)在1﹪以上。

(三)經前述篩選後之市值前50大股票:將所有上市公司依市值由大到小排序後,選取符合資格之市值最大的50支股票作為成分股,市值排序第51至55之5支股票列為候補成分股。

股市...盤勢...人世......







 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 21:31:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

一個影響台股如此深遠的金融商品,
在聚財網站原先似乎沒有獲得應有的重視,
楓率先拋出了一塊磚,希望不要是砸到人,
而是能引出一堆玉來!

我是楓,深秋開得紅




羅威



 聲望:61.1萬

  回覆時間 2003/06/29 21:41:28 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 在 2003/06/29 21:31:29 所發表的內容:
一個影響台股如此深遠的金融商品,
在聚財網站原先似乎沒有獲得應有的重視,
楓率先拋出了一塊磚,希望不要是砸到人,
而是能引出一堆玉來!

楓兄晚安,關於這個新的指數羅威有提出一篇"從週線看長線行情 "
看法內有詳述個人的看法
還請楓兄提供意見呢。





lcs



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 21:49:33 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

臺灣五十指數成份股

排行 證券代號 證券名稱 
1 2330 台積電 
2 2303 聯電 
3 2317 鴻海精密 
4 1301 台灣塑膠 
5 1303 南 亞 
6 2357 華碩 
7 2883 開發金控 
8 2454 聯發科 
9 2882 國泰金控 
10 2891 中信金控 
11 2382 廣達 
12 2881 富邦金控 
13 2324 仁寶 
14 2002 中鋼 
15 2826 世華銀行 
16 2886 交銀金控 
17 2353 宏 
18 2409 友達光電 
19 3045 台哥大 
20 2352 明基電通 
21 1433 台化 
22 2830 台北銀 
23 2344 華邦電 
24 2379 瑞昱 
25 2802 第一銀 
26 2308 台達電 
27 2388 威盛 
28 2311 日月光 
29 2337 旺 宏 
30 2346 源 興 
31 2356 英業達 
32 2323 中環 
33 1216 統一 
34 2401 凌陽 
35 2377 微星 
36 2806 中銀 
37 2880 華南金控 
38 2363 矽統 
39 2349 錸德 
40 2801 彰銀 
41 2331 精英 
42 2376 技嘉 
43 2371 大同 
44 2325 矽品 
45 2408 南亞科 
46 1402 遠紡 
47 2201 裕隆 
48 2912 統一超 
49 2204 中華車 
50 2475 華映 





tyron90



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 21:59:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

lcs大大
你提供的資料已有更新了喔
像2826就被國泰金合併了
現在2826找不到成交資料ㄌ
小濠大大有提供查詢的網站在上面
你可以參考看看








 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 22:03:51 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 羅威 在 2003/06/29 21:41:28 所發表的內容:

楓兄晚安,關於這個新的指數羅威有提出一篇"從週線看長線行情 "
看法內有詳述個人的看法
還請楓兄提供意見呢。


嘿嘿,原來楓已經看過了,
只是最近有些老人痴呆^_^ ,
居然給忘了:P
磚可是你拋的,楓只好掏出玉來囉!

羅威兄的那篇文章,
確實是提出台灣五十指數編制後,
從資金湧入的角度來預期之後可能的行情發展,
大摩剛將台股納入指數成分時,
是〝從無到有〞,現在則是能增加多少,
對此,楓是持比較樂觀的看法,不過,
是否能有所謂〝蜜月行情〞,而且,
以股市生態而言,是否會做一個大洗牌,都未可知。

畢竟,隨著衍生性金融商品的增加,
台股已經不是以前的關著們自己玩,
隨著國際炒家的引進,我們也需要培養
國際性的視野與邏輯來因應!

我是楓,深秋開得紅




tyron90



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 22:07:38 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

類股權質比重
電子股...55.96%
金融股...22.7%
食品股...0.82%
塑化股...11.5%
紡織股...0.73%
鋼鐵股...2.39%
汽車股...1.56%
通訊股...1.82%
其它......2.2%





miss21



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 22:12:18 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

恩 ...值得去研究...但是現在買會部會右被外資倒貨

投資是為了實現自己的夢想




羅威



 聲望:61.1萬

  回覆時間 2003/06/29 22:22:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 在 2003/06/29 22:03:51 所發表的內容:
嘿嘿,原來楓已經看過了,
只是最近有些老人痴呆^_^ ,
居然給忘了:P
磚可是你拋的,楓只好掏出玉來囉!

羅威兄的那篇文章,
確實是提出台灣五十指數編制後,
從資金湧入的角度來預期之後可能的行情發展,
大摩剛將台股納入指數成分時,
是〝從無到有〞,現在則是能增加多少,
對此,楓是持比較樂觀的看法,不過,
是否能有所謂〝蜜月行情〞,而且,
以股市生態而言,是否會做一個大洗牌,都未可知。

畢竟,隨著衍生性金融商品的增加,
台股已經不是以前的關著們自己玩,
隨著國際炒家的引進,我們也需要培養
國際性的視野與邏輯來因應!


嘿嘿,同年ㄝ,老人痴呆可不是你的專利喔
謝謝你這塊玉
我也在想當年是從無到有,現在呢?
所以我比較注意那些當年沒有現在卻有的那五檔
因為已經有的加碼的空間就有限
而以前沒有的,就比較有想像空間了。








 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 22:31:16 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 羅威 在 2003/06/29 22:22:10 所發表的內容:
嘿嘿,同年ㄝ,老人痴呆可不是你的專利喔
謝謝你這塊玉
我也在想當年是從無到有,現在呢?
所以我比較注意那些當年沒有現在卻有的那五檔
因為已經有的加碼的空間就有限
而以前沒有的,就比較有想像空間了。

羅兄,楓的看法則是,
觀察一下在此指數成分股中,
有哪些是法人持股少而占權值比重高的,
〈也就是持股顯然不對偁於其權值比重〉
基於影響指數與基本持股兩大考量,
反而會是第一波加碼標第。

我是楓,深秋開得紅




lcs



 聲望:0

  回覆時間 2003/06/29 22:31:20 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

tyron90 大大
多謝指正
一直對9904 情有獨鍾
因為注意到外資已持續大買一個月
還在納悶怎沒在 ETF 裡
原來查到舊資料
真是對不起
本來想為大家節省時間說~~~





聽泉



 聲望:7571

  回覆時間 2003/06/29 23:30:22 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 

前幾天注意到了∼

謝謝楓兄提醒!

正套在一隻新成份股..

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期








 聲望:19.5萬

  回覆時間 2003/06/29 23:40:49 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉 


以下引用由 tyron90 在 2003/06/29 22:07:38 所發表的內容:
類股權質比重
電子股...55.96%
金融股...22.7%
食品股...0.82%
塑化股...11.5%
紡織股...0.73%
鋼鐵股...2.39%
汽車股...1.56%
通訊股...1.82%
其它......2.2%

這個比重應該是最新出爐的吧,
如果是,大家可以仔細看看,
類股比重是否與其實際市值有所差異呢,
你的思考方向會如何?

我是楓,深秋開得紅



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